DAFTAR MATERI EKONOMETRIKA DERET WAKTU
1.1. Pengantar
1.2. Pengertian
Ekonometrika Deret Waktu
1.3. Karakteristik
Data Deret Waktu
1.4. Paket
Program Komputer untuk Analisis
2.
KESTASIONERAN DATA DERET WAKTU
2.1. Pengantar
2.2. Proses
Stokastik dan Kestasioneran dengan Trend Data
2.3. Pemeriksaan
Kestasioneran Data Feret Waktu
2.3.1.
Pemeriksaan Kestasioneran dengan Trend Data
2.3.2.
Pemeriksaan Kestasioneran dgn Koefisisen
Autokorelasi dan Korelogram ACF
2.3.3.
Uji Akar Unit (Unit Root Test)
2.4. Penggunaan
Eviews untuk PemeriksaanKestasioneran Data
2.4.1.
Trend Data
2.4.2.
Autokorelasi dan Korelogram
2.4.3.
Uji Statistik Q
2.4.4.
Uji Statistik Ljung-Box (LB)
2.4.5.
Uji Akar Unit (Unit Root Test)
3.
ANALISIS TREND DAN TEKNIK PEMULUSAN
3.1. Pengantar
3.2. Komponen
Deret Waktu
3.3. Analisis
Trend
3.3.1.
Trend Linier
3.3.2.
Trend Kuadratik
3.3.3.
Trend Eksponensial
3.3.4.
Pemilihan Trend Yang Paling Sesuai
3.3.5.
Prosedur SPSS untuk Analisis Trend
3.4. Pemulusan
dengan Rata-Rata Bergerak (moving Average)
3.4.1.
Simple Moving Average (Proses Konstan)
3.4.2.
Double Moving Average (Proses trend linier)
3.4.3.
Contoh Peramalan dengan Teknik Moving Average
3.5. Pemilihan
Model Terbaik
4.
DEKOMPOSISI DATA DERET WAKTU
4.1. Pengantar
4.2. Rata-Rata
bergerak Terpusat
4.3. Model
dan Teknik Dekomposisi
4.4. Contoh
Teknik Dekomposisi
4.5. Prosedur
SPSS untuk Dekomposisi Data Deret Waktu
5.
MODEL ARIMA (BOX- JENKINS)
5.1. Pengantar
5.2. Proses
Regresi Diri
5.3. Proses
Rataan Bergerak
5.4. Proses
Campuran Diri dan Rataan Bergerak (ARM(p,q))
5.5. Model
Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)
5.6. Prosedur
Box-Jenkins
5.6.1.
Identifikasi model
5.6.2.
Estimasi Parameter Model
5.6.3.
Evaluasi Model
5.6.4.
Prediksi atau Peramalan
5.7. Prosedur
Eviews untuk Pemodelan ARIMA
5.7.1.
Identifikasi Model
5.7.2.
Evaluasi Model
Tidak ada komentar:
Posting Komentar